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Karen The Supertrader.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Junho 2018 UPDATE & # 8211; Acontece que a Karen está sob investigação pela SEC. Leia os detalhes aqui e aqui.
Artigo original abaixo.
Karen, o "Super Trader", ganhou fama recente no mundo das opções, pois gerou retornos exagerados usando uma estratégia de negociação simples. Ela foi exibida no Tasty Trade duas vezes e algumas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente. Suas duas entrevistas na Tasty Trade tiveram uma visão combinada de 812,000 no You Tube. Os dois vídeos são incorporados na parte inferior desta publicação.
Karen inicialmente começou com um grupo de investimento relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares. Sua estratégia implica a cobrança de receitas do mercado de opções, mas os riscos que ela leva são substanciais. Ela começou com 100 mil dólares, que ainda é uma quantidade considerável de capital para começar. Ela duplicou esse dinheiro com relativa rapidez e conseguiu atrair capital enquanto continuava a dobrar seus retornos.
Ela professou administrar atualmente 190 milhões de dólares, depois de obter quase 105 milhões de lucros. A Karen apenas negocia opções e começou a se concentrar em mais de 30 ativos subjacentes, que geralmente incluíam índices de ações. Ela atualmente apenas negocia três índices que incluem o índice S & P 500 (SPX), o Nasdaq 100 (NDX) e o Russell 2000 (RUS). Karen atualmente tem dois fundos. O segundo fundo foi criado para clientes, já que todos os lucros do primeiro fundo são diretos para a instituição de caridade.
Karen, o "Super Trader", ganha o seu rendimento de opções de venda. Ela ainda seria considerada um comerciante "varejista", mesmo que sua capital seja substancial. Ela usa a plataforma Think ou Swim e procura 12% do dinheiro colocado e 10% das chamadas de dinheiro que são ricas em volatilidade implícita para ganhar decadência do tempo, que também é conhecida como theta. O decadência do tempo é calculado dividindo o prémio pelo número de dias restantes antes do vencimento da opção. A premissa principal de sua estratégia é vender a força (vender chamadas nulas em movimentos ascendentes) e comprar em fraqueza (vender posições nuas em movimentos para baixo).
Parece-me que, se a posição continua a se mover contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais o risco. Esta é uma estratégia difícil e as perdas acumulam-se a uma taxa exponencial. Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e, teoricamente, pode continuar dobrando-se à medida que o mercado se move contra ela.
Embora seja uma estratégia válida (embora arriscada), ela deve ter alguns cojones de tamanho gigante para arriscar US $ 190 milhões. Naked calls e puts podem ter seu lugar em seu portfólio, mas para o comerciante de varejo médio com US $ 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil replicar a Karen. O risco de explodir sua conta é bastante alto. Lembre-se de que "o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente".
A Karen usa as Bandas Bollinger, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão alcançados com base no atual ambiente de mercado. As bandas de Bollinger são um indicador que mostra desvios padrão de 2 em torno de uma média móvel de 20 dias. Ao usar esta ferramenta, a Karen pode encontrar preços de exercício improváveis de serem alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração.
Outra ferramenta que a Karen usa é traçar a volatilidade implícita. Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que a Karen usa para mitigar o risco é evitar o Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de pagamento antecipado pago por uma troca.
A estratégia de Karen é muito arriscada, pois a volatilidade implícita pode aumentar e os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital gerando chamadas de margem significativas. Uma chamada de margem é uma quantidade de capital que será exigida pela troca para manter posições atuais. Se a chamada de margem não for feita por um investidor, a posição será liquidada pela troca involuntariamente.
A estratégia de Karen também é uma gama curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições ficam piores a uma taxa maior. A Karen também experimenta grandes balanços em retornos, com perdas de mais de 4% em um mês, mas os retornos de reversão foram muito maiores do que os retornos adversos.
Karen é muito importante em relação a seus negócios. Ela vê os retornos como números, mas não leva negociação pessoalmente. Ela tem uma mentalidade de comerciante forte e parece confiante em seu estilo.
Karen A Fraud?
Houve algumas pessoas que pensam que Karen é uma fraude. Seus resultados são surpreendentes. O céptico em mim pergunta o quão genuíno eles são. O romântico em mim quer acreditar. Todos os comerciantes costumam transformar uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares.
Assista Karen o Supertrader em Tasty Trade.
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63 Comentários.
Eu realmente não tenho idéia de como isso é possível. Na plataforma TOS, se eu vender uma peça nua, a margem usual requerida é muito grande. Nós estamos falando que o meu Short Put costuma render entre 1,5% e # 8211; 2,5% da margem requerida. Como ela pode obter esses retornos está além do meu entendimento. A menos que ela tenha algum compromisso especial com TOS e é exigida menos margem do que o habitual. Por exemplo, vendendo o SPX 1485 de Outubro Put no momento (10,20% de probabilidade de estar no dinheiro por vencimento) custa 470 dólares, mas a redução do seu poder de compra é de quase 21 mil dólares. Então, sim, cerca de 2% de retorno. E esse retorno é apenas nessa posição! Não é o portfólio geral. Para conseguir esse retorno sobre todo o portfólio, ela precisaria colocar esse comércio usando todo o capital, ou vários negócios como esse, mas no final a idéia é a mesma, marginalizando todo o seu capital para obter um 2% crescimento patrimonial. A matemática nunca funcionou para mim. Como você, o romântico em mim também quer acreditar na história.
Simples. Ela tem margem de portfólio de clientes e vende estrangulamentos curtos. A margem requerida é muito menor que para as contas Reg T. Sua magia é em como ela gerencia as posições e seu tamanho de posição. Essa é a linha de todos os comerciantes & # 8217; se você pode explorá-lo. Esta é a parte que ela segura perto do colete, mas a maioria pode adivinhar pelo menos algumas de suas táticas.
Muito verdadeiro. Bom comentário TraderX.
Excelente comentário LT. Eu tenho alguns e-mails sobre este artigo, certamente atingiu o interesse de muitas pessoas.
Aparentemente, os empresários do Google Tasty Trade pediram provas antes de entrevistá-la, o que teria sentido, elas não queriam arruinar sua reputação ao ter uma fraude em seu show.
Acho que a história é verdadeira.
Em termos de margem, eu pensaria que ela usa opções profundas de OTM para controlar a margem.
Sim, ela afirmou que ela / # 8220; truques & # 8221; Ela mesma em pensar que o mercado já está com 100 pontos para baixo e, em seguida, leva seu preço de ataque para um adicional de 10-12%
Karen está na margem da carteira, de modo que sua redução no BPR é muito menos, quase um terço dessa quantia. O meu fundo também negocia essa estratégia, no entanto, eu arrisco apenas 10% da minha conta nesta estratégia porque, à medida que as posições se movem em você, o requisito de margem se expande, às vezes 2 ou 3 vezes. Karen estará de volta no Tasty Trade 11 de fevereiro para um show ao vivo à noite. Deveria ser um show realmente interessante que o Tom finalmente entrará no & # 8220; como o faz; # 8221;
Obrigado por nos informar sobre sua aparência de retorno no Tasty Trade.
Você pode explicar o que a margem da carteira? Obrigado.
A margem da carteira é um limite de margem reduzida estabelecido federalmente como um saldo de conta mínimo de 100.000. No entanto, os corretores podem ter requisitos mais rigorosos. Por exemplo, os requisitos do PM da TD Ameritrade & # 8217; s começam em 125.000, onde intermediários interativos começam no FINRA mínimo de 100,00. Margem de carteira é um cálculo de margem mais alavancada que analisa o risco potencial global de um portfólio inteiro e atribui margem por posição em conformidade. A Margem de Carteira pode permitir que um comerciante tenha uma alavancagem de até 6/1 em relação a um comerciante apenas usando a margem reg-t. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor será a sua margem.
Obrigado Erik, ótima explicação!
Ela não usa mais TOS é o meu palpite # 8230; pode ter uma conta pessoal ou alguma coisa ou começar com eles e investits & # 8230; mas não agora.
Gostaria de ser o romântico que o Lazy Trader referenciou, mas infelizmente ele está certo com o dinheiro com o exemplo dele. Parece que os comentários para sua postagem são rápidos para escová-lo de lado, mas não há como escapar de sua lógica. Eu sou um Atuário e tenho usado uma estratégia quase idêntica à descrita neste artigo usado por Karen há 12 anos. Embora tenha sido tendenciosa para a metodologia, descobri que as matemáticas simplesmente não parecem somar.
Para determinar um retorno ótimo do portfólio, é preciso focar em maximizar o capital ou, neste caso, margem que representa o capital mínimo necessário. De acordo com o site do CBOE em relação à margem, um comércio unilateral pode custar, no início, um custo de 3,5% a -5,5% de um contrato subjacente S & amp; P. Isso assume margem Reg-T. Existem muitos fatores que afetam a margem%, mas os mais significativos são a probabilidade inerente de sucesso, o tipo de conta de margem e a forma como o seu portfólio é equilibrado. A volatilidade e os dias de expiração e outros fatores são assumidos como incorporados na% chance de sucesso, então eles estão fora da equação por enquanto.
Alternar para Margem de portfólio pode melhorar significativamente seus resultados, bem como escrever em ambos os lados. Apenas o $ de prémio é adicionado à margem para o segundo lado. Supondo uma chance de sucesso de 95%, o prémio igual a 10% da margem não é realista. Se você tem essa conta, pode ver por si mesmo. Um novo enrugamento é o teste de estresse de portfólio imposto às contas por empresas comerciais que serve para aumentar as margens apenas.
A quantidade de margem pode ser ligeiramente inferior, mas facilmente maior especialmente se o mercado se mudar para você. Uma vez que você carrega risco por 2 meses, implica um empate de capital para esse período e se repetido continuamente, ou seja, 10% por 2 meses, poderia resultar em um retorno de 60% de dinheiro ao longo de um ano. Ao longo do tempo de 3 anos, isso seria um aumento de 4 vezes no seu dinheiro. Mais uma vez, esse cálculo assume que a margem é 100% utilizada, sem obstáculos de estresse para superar e todo comércio se revela perfeitamente.
Um retorno mais razoável seria no bairro de 40%, uma vez que a almofada extra geralmente é necessária acima da margem necessária e nem todas as negociações funcionam como planejado. Mais importante ainda, há uma previsibilidade para este retorno ao longo do jogo longo, o que torna as negociações de opções curtas muito mais desejáveis. A consistência supera a alfa.
A metodologia do Supertrader é perfeita, mas infelizmente os dólares não são. Um cartaz sugere que ele "pensa" # 8221; a história é verdadeira e outra credita a "magia ..." para o gerenciamento de posição de exploração. Embora não apareça, nem acredito que haja intenção de enganar, os números simplesmente não se somam. O vendedor CUIDADO que, se você é curto em ambos os lados do mercado, vendendo estrangulamentos como está, é uma certeza matemática que você estará limitado em seus retornos, ao contrário de longos períodos. No entanto, enquanto os retornos ao longo prazo serão melhores por serem curtos, a única maneira de obter $ 41 milhões em lucros a partir de $ 700k é se alguém o entregar. Pegue com cuidado ... o mercado não nos paga românticos sem esperança em espécie.
Se você não entender como ela fez isso, você realmente deveria sair desse jogo!
& # 8220; vender chamadas nulas em movimentos para cima & # 8221; e & # 8220; venda nua coloca em movimentos para baixo & # 8221; Eu não obtive isso ... não deveria usar & # 8220; compre chamadas em movimentos ascendentes e # 8221; ou & # 8220; compra coloca em movimento para baixo & # 8221; fazer dinheiro. Mesmo a deterioração de Theta não alcançaria um mercado em movimento em qualquer direção na típica 30 & # 8211; 50 dias ??
Obrigado por seu comentário.
Karen negocia o que às vezes é referido como uma "reversão média" # 8221; estratégia. Após um movimento ascendente sustentado, a direção futura provável está baixa e vice-versa. Ela provavelmente não vende chamadas em cada dia ou coloca tudo abaixo. Em vez disso, ela provavelmente aguarda um movimento prolongado em uma direção antes de colocar seus negócios.
Se um estoque ou índice se move muito longe da média móvel (50 dias, 200 dias, etc.), a chance é que eventualmente reverterá para a média ou média de longo prazo.
Comprar chamadas em cima de movimentos e compra coloca em movimento para baixo, como você mencionou, seria uma estratégia de estratégia.
Ambos são formas válidas de comércio e cada um possui as próprias vantagens e desvantagens.
ligue-me ao seu site, eu gostaria de visitá-lo.
Desculpe, eu não conheço o site dela. Ela pode não ter uma como ela é uma comerciante privada.
Para aqueles que não podem ter margem de portfólio que é a maioria dos comerciantes, então você pode fazer o que faz com os futuros futuros. O Futuro lhe dará um subjacente semelhante, mas com margem semelhante à margem do portfólio. Também desde que 1 es futuro seja 50 em vez de 100 contratos você terá mais flexibilidade do que spx. Como exemplo, uma opção de atm em es custará.
8400 para abrir e apenas 6700 para segurar. O spx na margem reg-t custará cerca de 27.000 e a margem da carteira custará cerca de 10.000 para abrir. A margem da carteira ainda é melhor, pois você teria que negociar contratos de 2 es para igualar 1 spx, mas a margem de futuros ainda é apenas 30% a mais do que a margem da carteira e a metade da reg-t.
Pensei nisso, mas as comissões não seriam muito altas com todos esses contratos?
Que tal apenas vender chamadas espalhar ou colocar propagação em vez de chamada nua e colocar? Menos capitais e menos lucros, mas mais seguros.
Certamente é Jeff, acho que gostaria de ter o Theta mais alto associado às opções nuas, mas, claro, correm muito mais riscos.
Um ponto importante a ter em mente é que o crescimento de seus ativos sob gerenciamento de US $ 100.000 para cerca de US $ 190 milhões não é puramente de ganhos comerciais e # 8230; A maioria é de novos investimentos de clientes. Ela declarou que seus retornos anuais da negociação estão na faixa de 25-35%. Em 2018, ela retornou em torno de 28%. Ela retornou mais em anos com maior volatilidade.
Claro que ela não é uma fraude, que sugestão estúpida.
Eu não acho que ela possa agora entregar esse ótimo retorno. Não esqueça que ela estava negociando mais de 30 ações no início, e é mais fácil entregar grandes ações de troca de retorno, como aapl, nflx etc, com uma pequena conta e # 8230; Não esqueçamos que a opção de venda enquanto a volatilidade estava aumentando em 2008-2018 deveria ter sido realmente lucrativa. Eu acho que em 2018-2017, ela deve ter algum problema para entregar retornos de 2 dígitos. Mas sua estratégia é ótima para uma grande conta, estou tentando alcançar o mesmo tipo de coisa. Retorno de 3 dígitos até agora neste ano.
A estratégia da karen & # 8217; s estratégia funciona.
Existe uma maneira de fazer com que sua empresa gerencie meu dinheiro. Tenho 100 mil dólares.
Karen, o super comerciante, não é uma fraude. Eu procurei ela, encontrei seu nome e nome dos dois fundos. Seu arquivo de fundos todos os anos com a SEC, todos os registros públicos. Você pode ver seus arquivos de 2018.
Esta história certamente é genuína. Uma questão é surpreendente para mim. Isso é grande parte de 2008 foi um momento em que o mercado causou grandes falhas. E, no entanto, ela afirma que ela começou essa estratégia em 2007. Não há como ela poderia ter feito dinheiro vendendo peles nuas ou mesmo cobertas em um mercado tão grande. Se ela tivesse reservado suas negociações apenas vendendo chamadas, talvez. Comprar opções de venda teria sido uma maneira de ganhar uma enorme fortuna em 2008, mas isso não é o que ela está reivindicando. Confuso. 2008 foi um tremendo ano para sistemas de tendências. Seu sistema é o oposto disso em um grau significativo.
Uma vez que ela afirma que sua abordagem é conservadora presumivelmente, a venda de opções foi coberta. Se não, ambas as margens são maiores e existe um risco enorme com uma recompensa limitada.
E por que não posso encontrá-la em buscas que dão informações mais completas? Qual é o sobrenome dele? Perdi alguma coisa?
Oi Stuart, acho que ela é razoavelmente privada. Não conheço o nome do sobrenome.
Esta estratégia funciona. Gerado 64K em 6 meses. Muito volátil. E você pode ver +/- 20% ou mais balanços em um dia & # 8230;
Se é sobre colocar bullspreads e chamar bearspreads, eu posso acreditar em algo dessa história, mas as peças nuas vão doer algum dia. E o fato de os anúncios de Steve perder posições, pode causar uma chamada de margem para que ela tenha que fechar a coisa e perca.
Talvez, nesses momentos difíceis, ela pede aos investidores que agregem dinheiro à conta para que ela possa sobreviver.
Talvez o mercado # 8217; tentou ferir pessoas como ela com o flashcrash há alguns anos atrás.
Outra coisa que é estranha é o fato de que nem uma tabela ou tabela de sua performance não é. Eu ouço muitos números grandes, mas apenas dê aos fatos preto em branco.
E por que ela não daria seu sobrenome e o nome dos fundos. Seria ótimo marketing para ela.
Afinal, não é fácil arrecadar dinheiro, ou é? Esta foi a entrevista:
Ele: basicamente as pessoas estão jogando dinheiro em você direito? & # 8221;
Então, um pouco mais, ela diz:
Ela: todo mundo sabe o quanto é difícil angariar dinheiro, é muito difícil para mim levantar dinheiro e # 8221;
Então, é fácil ou difícil.
Contanto que eu não consiga ver uma curva de patrimônio do fundo, o CRAP e BS da sr. 8217;
Todos os pontos justos Kirk. Eu acho que até que as pessoas vejam suas declarações de conta, sempre haverá ceticismo.
Acho que a chave é o gerenciamento de dinheiro. Esteja ciente & # 8211; ela vende em ambos os lados do mercado, mas não necessariamente ao mesmo tempo (então, embora seja uma espécie de estrangulamento, não é gerenciado como um estrangulamento. Cada lado é gerenciado de forma independente).
Ela vende em um delta de cerca de 0.1-0.15 de cada lado e aguarda um & # 8220; significativo & # 8221; Movimento direcional em uma direção primeiro antes de se vender nesse movimento (empregando uma abordagem de reversão média & # 8220; # 8221)).
Durante o acidente de 2008, este teria sido o melhor momento para fazer isso porque os vôos implícitos teriam sido maciços, o que significa que um delta de 0,1 a 30-60 dias de expiração provavelmente se teria traduzido em greves a várias centenas de pontos de distância da preço atual no SPX, e teria coletado um prémio agradável para inicializar.
Ela explicitamente disse que a margem do portfólio é um fator importante para fazer esses retornos. Ela também usa opções semanais para gerenciar posições.
No mercado de touro recente, tem sido mais difícil fazer os ganhos, já que o VIX tem sido baixo há muito tempo. Nesse caso, eles recorreram ao uso de vencimentos de 50 a 60 dias no lado da peça e opções semanais no lado da chamada (ou pelo menos menos de 30 dias).
Obrigado pela entrada Sandman. Sim, a explosão do VIX em 2008 foi um bom momento para vender os spreads, desde que você não tenha queimado no movimento inicial.
Eu acho que a idéia de sair 50-60 dias faz muito sentido porque o risco de gama é muito menor. Isso é bom para comerciantes de varejo que não podem assistir os mercados o dia todo. A gama em opções semanais é um assassino.
Negociar as opções de 50-60 e usar semanários para proteger é uma estratégia muito boa.
Eu acho que há mais do que uma chance justa de que ela possa ser uma fraude e possivelmente até uma invenção da TastyTrade. Qualquer gerente que valha o seu sal ficaria feliz em fornecer retornos auditados, especialmente se apenas gerir 150 milhões. Os gerentes geralmente estão ansiosos para aceitar mais dinheiro do cliente até o fundo ser tão grande que dificulta a negociação e está fechado para novos investidores. Também vale a pena notar que em nenhum lugar essa mulher foi entrevistada além da TastyTrade, embora sua história seja tão notável que ela já teria aparecido em vários programas de TV.
Eu aplico essa estratégia e tenho 85% de vencedores com ela, mas resultando em 1 a 3% máximo por vitória. Karen usa até 70% de seu capital, o que, em minha opinião, é próximo ao suicídio. Eu uso pessoalmente alguns montantes de% de dígito. Um declínio inesperado de 20% ou, pior ainda, uma desagradável fileira de pequenos declínios com uma mudança repentina na volatilidade e taxas de juros crescentes matariam. Ao longo de um período de 10 anos, isso é quase certo acontecendo e não há saída para os prémios subir e rolar mais acessíveis.
Veja entrevista no Google Tasty Trade & # 8217; 14 com Karen. Ela usa os futuros para proteger suas posições. Ela também acredita que os disjuntores do mercado evitarão uma queda maior que 10% em um dia. Ela também mantém 50% em dinheiro.
Um hedge pode pagar mais do que a perda. Com o 50% de dinheiro disponível, ela pode aproveitar a oportunidade que um acidente abre. Após um acidente no mercado, inverter o hedge.
Eu usei essa estratégia puramente inspirada por ela, você tentou entrevistar # 8211; eu fiz 300% em cerca de 12 meses de negociação, dax naked puts & # 8211; eu faltei há alguns meses quando eu vendi e o mercado foi mais baixo como uma cobertura eu vendi 10400 O mercado de chamadas grupais foi de 8400 no momento em que o mercado se inverteu e os f. As chamadas me mataram No vencimento, ambos estavam fora do dinheiro, mas a margem e o estresse eram demais nas chamadas. A estratégia funcionaria perfeitamente se eu não tomasse chamadas (o tempo era muito ruim) Eu era muito gracioso e aquele `hedge` pagou no passado cerca de 32% ao mês, eu fiz isso apenas uma vez e o mercado não subiu como louco. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que o strtegy funciona, mas, mais cedo ou mais tarde, você precisa estar preparado para alguns movimentos de mercado inesperados em qualquer direção e você deve ter um plano antes de tomar uma posição. Eu pensei que eu tinha um salto, mas grande, provando-me errado. E foi minha estratégia de hedge que falhou no comércio inicial se eu não tivesse hedge apenas espere mais 3 dias, eu faria outros 20% ao mês.
Comerciantes de boa sorte.
Além do dimensionamento mais pequeno, a maioria dos comerciantes se esconde em um draw down e isso acaba por ser o outro erro maior. A melhor coisa a fazer é dar a você mesmo um tempo mais longo para ser correto e manter a posição e direção original. Todo o mercado de opções funciona melhor como um mecanismo de hedge ou defende defender defender # 8230; Agora queremos ganhar dinheiro com essa filosofia. Habilível, mas requer uma mentalidade e uma abordagem diferentes.
A primeira coisa a perceber sobre esta história é que ela não gerou pessoalmente $ 100 milhões a partir de $ 100K. A maior parte do dinheiro que ela está gerenciando é de investidores, então a maioria dos lucros é de investimentos de outras pessoas. Ela provavelmente está gerando cerca de 30% ao ano, tendo muitos riscos. Não sei se isso faz sentido a longo prazo.
Excelente comentário Carlos. A Finanças 101 não é # 8217; t? Quanto maior o retorno, maior o risco que você tem que tomar. Se ela está gerando 30% ou mais por ano, ela está assumindo muitos riscos. Espero que seus investidores percebam isso.
Eu assisti os vídeos da Karen Super Trader várias vezes no ano passado e acredito que ela é real. A estratégia dela está ao longo das regras da Turtle Trader Rules. Algumas coisas que recebi do seu vídeo fora das Regras Turtle Trader são:
1. As contas de varejo são constantemente monitoradas por Corretores para gerenciamento de riscos (em benefício dos corretores, não para detentores de contas). Para determinado tamanho da conta TDAmeritrade, haverá um corretor humano designado para monitorar as contas diariamente.
2. Deve ter capital suficiente. Karen mantém suas contas de 50% ou mais em dinheiro sem alavancagem.
3. Cada opção de jogo é liquidada 10 dias ou mais antes da expiração por alta probabilidade de expirar sem valor ou bem protegido, de modo que o pior caso é um pequeno lucro.
4. As chamadas de chamada e colocação de opção são tratadas separadas e independentes uma da outra.
5. O preço de exercício da opção é pelo menos uma unidade de variação (fora do dinheiro) do preço atual.
6. A opção de compra é comprada com um mínimo de 6 semanas a partir do vencimento e as opções de chamada são aproximadamente um mínimo de 2 semanas a partir do vencimento.
7. Opções do Índice somente de comércio para se qualificar para benefício do tratamento tributário de 1256: 60% de longo prazo, 40% de curto prazo, de ganho / perda de negociação de 1256 opções qualificadas (sem capital próprio).
7. Precisa de muita paciência e autodisciplina, juntamente com uma forte gestão de risco para obter ganhos anuais de 15 a 30%.
8. Karen usa a palavra & # 8220; colheita & # 8221; para o seu processo de negociação. Isso significa que seu desempenho depende do tamanho da volatilidade do mercado, não da direção.
O trabalho do dia de Karen foi um contador, ela provavelmente tem uma melhor conceituação para os números do que o comerciante médio?
Se você gerencia o dinheiro de outras pessoas com mais de 100M $, você precisa se registrar com SEC / Finra ou NFA / CFTC. Até agora só conhecemos o seu primeiro nome e isso é muito estranho. Onde encontrar suas informações de registro? Informações de auditoria etc? Sem isso, é muito pescoço e # 8230;
O apelido de Karen & # 8217; Bruton.
Ela ganhou tanto dinheiro e continua acumulando bons retornos que ela está compartilhando sua riqueza através de suas missões de caridade. Procure seu nome e você encontrará seu site.
Sua história é incrível e não para todos.
Eu não preciso fazer 100% de milhões e # 8230; eu seria feliz dobrando minha conta todos os poucos anos para que eu não precisaria mais trabalhar para outros.
Eu amo o quão humilde e simples ela está em sua abordagem. Mas não se engane, ela não é um idiota.
Ela sabe como administrar seus negócios sem deixar as emoções entrar em seu caminho.
Cada escritor de opções precisa saber como transformar uma troca perdedora em uma vitória ou uma ruptura uniforme.
Meus 2cents valem a pena!
Alguém sabe de um fundo ou gerente que usa uma estratégia similar, mas com menos risco de gerenciar nossos fundos? Obrigado.
Eu vi essa entrevista e queria que o moderador se calasse e deixasse Karen falar. ela realmente não conseguiu dizer muito e não parecia querer que o cara simplesmente falasse toda a entrevista. Eu o vi 2 ou 3 outras vezes e é o mesmo. ele fala demais. então eu realmente não aprendi muito sobre o plano de negociação da Karen. Eu não sei nada sobre ela e não tenho opinião, mas eu adoraria ouvir especificamente qual era sua estratégia de negociação e suas estratégias de hedge / ajuste para essa estratégia em particular.
mas eu aprendi que a maior parte de sua educação de estoque de investimento era inútil. i think she says she trades only indexes and plays to keep ALL the premium. now how she does this i was never told. low, low delta ICs? hedging? idk. wish she was more specific.
Read the comments, um so noteworthy points…Karen only started with $100k, she made $40k the her first year. The results were so impressive, wealthy clients and others started throwing money at here is a very large way. Within 2 years she had $300million under management and $600+million under management a few years later. That’s how successful she was/is.
These large trades are not uncommon in the larger indexes. Look at the SPX weeklies on any given day, you can see.
50 days out, there are credit spreads being put on that receive $9-13million in credit against $100-150million BPR or capitol at risk. These trades are easy to spot at SPX right now of 2100 in the 1800-1870 range and 2180-2220 range. These trades are very easy to spot everyday. These are not Karens trades, as she trades naked strangles 100-500 contracts at a time. To put on Karens trades, you need a counter party, these are large PROP trading companies like Citadel, » Susquehanna, and others who have 10s of billions and make markets to facilitate a liquid/efficient market place.
Most of Karens trades are in the 100-250 contracts at a time collecting.
$300k and putting up $1-5million margin, BPR or capitol at risk, however you want to look/call it. Then she’ll ladder up or down depending on the market moves. She will close the trade when she makes 25-50% profit. When your trading at SPX 1820 puts, your just managing winners. It takes a really severe flash crash or recession for her to have “margin call”, which hasent happened in 6 years. She also said she adjust the tested calls or puts at 30% Delta, so that also givesw more room to adjust losing trades if there need be.
Great comment Trader QA.
Hey lazy trader…. you could always buy a call against it . that reduces the margin requirements.
Shorting options is something that can generate positive expected return by with enormous risk… I also short options but with careful hedging and I’m not making money as fast as her.
Is there any sense in doing an opposite strategy where you sell calls while following the down trend, and sell puts while following the up trend? I would imagine that you would have lower premiums with this type of strategy, but greater success, at least until you hit the point of mean reversion.
Yes you could do this. As you said you would have to watch for the mean reversion. Bear market rallies could kill your calls.
Well now we don’t have to question it anymore. She’s a fraud….Read the article below.
i can tell you this, i have been trading OPTIONS ONLY since 1995 and through TOS using portfolio margin since Jan of 2017.
AND 80% of what i trade is naked SPX both sides,, 10% is NDX and the other 10% is on stock options during earning season. the way TD has the risk parameters set , if you sell WAY out of the $ on both sides , you’ll be lucky to get 1-2%/mo THATS IT, . i had 3 losing months trading this exact strategy since 1998.. for what karen is doing, its taking on way too much risk,, im way more OTM, besides there is a bug with the TOS platform, theres a inverse volatility curve on way OTM puts, so as the mkt goes higher the maintenance on the naked puts INCREASES,, yeah i know its wrong. yeah its something that i have talked numerous times to the PM team and they all know the issue and no fix is in place.
I hate to say “I told you”.. but I did.. over a year ago:
This incident is self evident of the fact that people who get attracted to Options Selling by the words of so called experts should be on toes before committing any money to be handled.
Its much better to be mentored by an expert like Gavin and understand the in & out of Options trading and venture out for a consistent income.
Rick, if 1-2% per month includes the losses then there’s absolutely nothing wrong with that! Or were you referencing this to the supposed returns Karen had racked up? Sorry if I misunderstood.
Speaking of criminal, it’s too bad TOS can’t get their margining straight. You’re not the only one I’ve heard complain of that, either.
Just a reminder that if you get to big the government will look at you. True or not, This is a negative.
This one cracked me up… Karen the “day trading superstar” ri muito.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂
How a High School Senior Turned $12,000 into $4.3 Million From Trading Stocks Online.
Tim Sykes was just a senior in high school in 1999 when he received a bar mitzvah gift of $12,415. He took his birthday money and began trading penny stocks. His parents assumed that he was going to lose all the money but supported him anyways thinking it would be a good life lesson. Sykes told Nextshark:
“I didn’t really grow the account at first since I was invested in these bigger companies, so I gravitated towards lower-price penny stocks, which the whole world hates. But my $12,415 basically grew to over $100,000 by the end of high school.”
By freshman year of college, Sykes had made $700,000. He made his first million at 21 while vacationing on a cruise ship with his family. By his senior year, Sykes had become a multimillionaire.
“I studied stocks nonstop from the first day. I ditched friends. Even in college, I took night classes so that I could study and learn during the day. The education never stops.”
Sykes, now 34, has made $4.3 million in career stock winnings and has roughly $15 million in cash in the bank. His current full-time job is running a training program to teach others how to trade stocks.
“I’ve started back with $12,415 when I first started teaching in 2007. I took that money and turned it into $230,000 in three years. I was the number one trader on Covestor, which tracks people’s trades via their brokerage accounts. This year, 2018, I’ve gone back to $12,000 again, and the overall stock markets are down roughly 10 percent in the first few weeks. I’m up about 20 percent.”
Since he’s now trading with such small accounts, Sykes says he presently makes more money teaching than trading.
“I’m proud of the fact that I make more from teaching, because you know where my priorities are. For me, if my subscribers lose money, they’ll cancel on me. For me, it’s always about trying to teach subscribers how to make money.”
Sykes broke down the general principles of how he trades:
“You definitely trade different in each market. Three out of four stocks follow the market. So in a bear market, or when stock market prices are falling, I’m much more cautious. But at the same time, there’s usually a few plays every single day.
“There’s pump and dumps — where owners of a stock pump up prices with false claims and then dump it when it gains value — I like to bet against those. Did you see the ‘Wolf of Wall Street’? That still happens! Except I’m not the wolf — I teach! But I’m thankful for those wolves because they open up opportunities. Even though they’re scams and manipulations, you can never shut that down. What you have to do is accept that and educate the public. So what I try is teach people how to bet against these scams and to recognize whenever there is a pump and dump.”
To roughly test Sykes’ skills, NextShark asked him during our interview to give us his best stock tip, with which we would invest $75 we had put aside beforehand in and then follow for two months to see if it rose in value.
He recommended we invest the experiment fund in a promising tech company known for their wireless, radio frequency-based charging technology. Most importantly, the company was speculated to be partnering with Apple to put that wireless technology into their future products.
On February 16, following his pick, we purchased 13 shares of the company at $5.57 a share, totaling $72.41. As of April 6, the shares are worth $10.13 apiece and $131.69 in total, which calculates to about an 80 percent return. The results impressed us, especially considering the experiment’s proceeds netted everyone in the NextShark office a free lunch.
Even better than the casual $50 we saw, Sykes says he has had multiple students who’ve made millions, including one named Michael Goode. Goode started off as a Sykes critic and wrote a scathing blog post titled “Timothy Sykes is Full of Bullship.”
“He became my first millionaire student. Now he moderates my chat rooms and helps me teach other students. I love haters because I can turn them into fans.”
One of the things Sykes’ followers say they like about him is the fact that he’s transparent. He shows every single trades he’s made to get to his millionaire status and even shows his tax returns.
“If you’re going to teach about making money, you’d better be able to back it up. This is why I get invites to speak at CNN, Harvard, and most recently the ‘Steve Harvey Show.’ It’s because I show everything. I think that transparency is key to show that I’m real and sets me apart from everyone else.
If you have someone who claims to be successful out there, they must show every trade, statements, taxes and audits. That’s what I show publicly. There’s many people who are full of shit in the industry, the vast majority. Remember: 90 to 95 percent of traders lose. The people who teach, it’s basically a snake oil salesman profession. So I’m used to the hate just because people assume I’m one of them, but then I show everything.”
For people who want to get started, Sykes uploads free videos on his YouTube channel targeted at beginners. When asked what are some of the biggest reasons a student fails, Sykes said:
“Holding and hoping is a big problem. Others will buy stock and then go drop their kids off at school. I watch every single dollar like a hawk. For me, I want my finger on the trigger on the exit button whenever I see something wrong with a stock. Oftentimes, I get out way too soon. I’m right about buying or shorting a stock and I take a 10 percent profit. A couple hours later I could’ve gotten a 30 percent profit. I don’t mind because I want to play it safe. Rule number one is cut losses quickly.”
When he’s not working, he spends his days traveling, eating at fine dining restaurants, driving his Lamborghini and Ferrari around, and planning his wedding to his model wife, for which they’ve hired Kanye West and Kim Kardashian’s wedding planner.
While most become attached to attaining more wealth as they go, Sykes claims that money isn’t really driving him at this point.
“At first, it was a video game — I just wanted to get the highest score. However, I’m done with all that,” he said. “I’m not wasting money. It’s just stupid. You can’t take it with you when you die, it’s not what makes me happy at this point in my life. Now I get my adrenaline rush from teaching and that’s what fulfills me.”
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